Trading Systems Coding System Design. Det första steget när du kodar någon applikation är designfasen Oavsett om du kodar en programvara eller ett handelssystem, försiktig design och planering hjälper dig att slutföra på kortare tid med färre fel. Vi kommer att använda en enkel Tre stegs process för att designa vårt handelssystem. Steg 1 Skapa ditt handelssystem Regler Det första steget när du utformar ett handelssystem är helt enkelt att komma överens med de regler som ditt system kommer att fungera. Det bör finnas fyra grundläggande regler för varje handelssystem. - Identifiera när du vill köpa en position. Sell - Identifiera när du vill sälja en position. Stop - Identifiera när du vill skära dina förluster. Target - Identifiera när du vill boka en gain. So, till exempel. Buy - När 30-dagars glidande genomsnittet MA passerar över 60-dagars MA. Sell - När 30-dagars MA passerar under 60-dagars MA. Stop - Maximal förlust på 10 units. Target - Target of 10 units. This exempelsystem Kommer att köpa och sälja baserat på 30- och 60-dagars movi Ng medelvärden och bokar automatiskt vinster efter en vinst på 10 enheter eller säljs med förlust efter en 10-enhetsträva i motsatt riktning. Steg 2 Identifiera komponenterna i varje regel Nu när vi har våra regler nere måste vi identifiera Komponenter som är inblandade i varje regel Varje komponent ska innehålla två element. Indikatorn eller studien används. Inställningarna för indikatorn eller studien. Dessa komponenter ska konstrueras genom att skriva in kortnamnet för studien följt av inställningarna inom parantes. Dessa inställningar inom parentes Refereras till som parametrar för indikatorn eller studien Ibland kan en studie ha flera parametrar, i så fall separerar du dem enkelt med kommatecken. Låt oss ta en titt på några exempel. MA 25-25 dagars glidande medelvärde. RSI 25 - 25-dagars relativ styrka index. MACD Stäng 0, 5,5 - Flyttande genomsnittlig konvergensdivergensuppsättning baserad på dagens s close, med en fem dagars snabb längd och en fem dagars långsam längd. Om du är osäker på hur många parametrar En viss komponent r Kan du helt enkelt konsultera dokumentationen för ditt handelsprogram, som listar dessa komponenter tillsammans med de värden som måste fyllas i. Till exempel kan vi se att Tradecision berättar att vi behöver tre parametrar med MACD. So, för det angivna exemplet I steg ett skulle vi använda. MA 30 - Betydande 30-dagars glidande medelvärde. MA 60 - Betydande 60-dagars glidande medel. Steg 3 Lägg till åtgärd Nu lägger vi till åtgärder enligt våra regler Varje åtgärd följer följande grundläggande format. IF Villkoren WHILE Villkor THEN Action. Typiskt kommer villkoret att bestå av de komponenter och parametrar du skapade ovan, medan åtgärden kommer att bestå av köp eller sälja Villkor kan också bestå av enkla engelska om ingen komponent är närvarande. Observera att komponenten är valfri. Här är några exempel som hjälper till att illustrera denna punkt. IF MA 30 Kryssningar ovanför MA 60 THEN Köp. IF MA 30 Korsar under MA 60 HUR VOLUME 20 000 THEN Sälj. IF EMA 25 är större än MA 5 THEN Sälj. IF RSI 20 är lika Till 50 THEN Köp. Så, fo R det exempel vi har använt, vi d enkelt list. IF MA 30 Kors över MA 60 THEN Köp. IF MA 30 Korsar under MA 60 THEN Sälj. IF Vår handel har 10 enheter av vinst THEN Sell. IF Vår handel har 10 enheter Av förlust THEN Sell. What s Nästa Nästa ska vi titta på att konvertera dessa regler till en kod som din dator kan förstå. Trading Systems Designing Your System - Del 1.Första delen av denna handledning tittade på de element som utgör Ett handelssystem och diskuterade fördelarna och nackdelarna med att använda ett sådant system i en levande handelsmiljö. I det här avsnittet bygger vi vidare på den kunskapen genom att undersöka vilka marknader som är särskilt lämpade för systemhandel. Vi ska sedan ta ett mer ingående utseende På olika handelssystemens genrer. Försäljning i olika marknader. Aktiemarknader Aktiemarknaden är förmodligen den vanligaste marknaden för handel, särskilt bland nybörjare. I denna arena dominerar stora spelare som Warren Buffett och Merrill Lynch, och traditionellt värde ochInvesteringsstrategier för tillväxt är överlägset de vanligaste. Men många institutioner har investerat betydligt i design, utveckling och genomförande av handelssystem. Enskilda investerare går med i denna trend, men långsamt. Det är några viktiga faktorer att komma ihåg när man använder handelssystem i Aktiemarknaderna. Det stora antalet tillgängliga aktier gör att näringsidkare kan testa system på många olika typer av aktier - allt från extremt volatila OTC-aktier till icke-flyktiga blue chips. Effektiviteten i handelssystemen kan begränsas av de låga Likviditet i vissa aktier, särskilt OTC-och pink sheet-emissioner kan äta i vinster som genereras av framgångsrika affärer och kan öka förluster OTC och rosa arkaktier uppstår ofta extra provisionsavgifter. De viktigaste handelssystemen som används är de som söker värde - det vill säga, System som använder olika parametrar för att bestämma om en säkerhet är undervärderad jämfört med dess tidigare prestanda, dess pe Ers eller marknaden i allmänhet. Foreign Exchange Markets valutamarknaden eller forex är den största och mest likvida marknaden i världen Världens regeringar, banker och andra stora institutioner handlar biljoner dollar på valutamarknaden varje dag Majoriteten Av institutionella handlare på valutan är beroende av handelssystem Detsamma gäller för individer i valutan, men viss handel baseras på ekonomiska rapporter eller ränteutbetalningar. Här är några viktiga faktorer att komma ihåg när man använder handelssystem på valutamarknaden. Likviditeten På den här marknaden - på grund av den stora volymen - gör handelssystemen mer exakta och effektiva. Det finns inga provisioner på denna marknad. Det sprider sig därför. Därför är det mycket lättare att göra många transaktioner utan att öka kostnadsbesparingarna till antalet aktier eller råvaror som finns tillgängliga, Antalet valutor att handla är begränsat Men på grund av tillgången på exotiska valutapar - det vill säga valutor från mindre länder - utbudet i volym Atility är inte nödvändigtvis begränsad. De viktigaste handelssystemen som används i Forex är de som följer trender ett populärt ord på marknaden är trenden är din vän eller system som köper eller säljer på breakouts Detta beror på att ekonomiska indikatorer ofta orsakar stora prisrörelser vid En gång. Futures Equity, Forex och råvarumarknader erbjuder alla futures trading Detta är ett populärt fordon för systemhandel på grund av den högre mängden hävstång som finns och ökad likviditet och volatilitet. Dessa faktorer kan dock skära båda sätten att de antingen kan förstärka din Vinster eller förstärka dina förluster Av denna anledning är användningen av terminer vanligtvis reserverad för avancerade enskilda och institutionella systemhandlare. Det beror på att handelssystem som kan kapitalisera på terminsmarknaden kräver mycket större anpassning, använder mer avancerade indikatorer och tar mycket längre tid att utveckla Så, vilket är bäst Det är upp till den enskilda investeraren att bestämma vilken marknad som passar bäst för systemhandel - var och en Har sina egna fördelar och nackdelar De flesta människor är mer bekanta med aktiemarknaderna och denna förtrogenhet gör det lättare att utveckla ett handelssystem. Forex anses emellertid vara överlägsen plattform för att driva handelssystem - särskilt bland mer erfarna handlare. Om en Näringsidkare bestämmer sig för att kapitalisera på ökad hävstångseffektivitet och volatilitet är terminsalternativet alltid öppet. Slutligen ligger valet i systemutvecklarens händer. Typ av handelssystem. Trend-Följande system Den vanligaste metoden för systemhandel är trenden - följande System I sin mest grundläggande form väntar detta system helt enkelt på en betydande prisrörelse, köper eller säljer i den riktningen. Denna typ av system bankar på hoppet att dessa prisrörelser kommer att behålla trenden. Moving Average Systems Används ofta i teknisk analys a Glidande medelvärde är en indikator som helt enkelt visar genomsnittspriset på ett lager över en tidsperiod. Kärnan i trender är de Rived från denna mätning Den vanligaste sättet att bestämma in - och utträde är en crossover Logiken bakom det här är enkel En ny trend är etablerad när priset faller över eller under dess historiska prisgenomsnittstrenden. Här är ett diagram som visar både prisblå linje och Den 20-dagars MA-röda linjen i IBM. Breakout Systems Det grundläggande konceptet bakom denna typ av system liknar det för ett glidande genomsnittssystem. Tanken är att när en ny hög eller låg är etablerad är det sannolikt att prisrörelsen fortsätter I riktning mot breakout En indikator som kan användas vid bestämning av breakouts är ett enkelt Bollinger Band-överlag Bollinger Bands visar medelvärden av höga och låga priser och breakouts uppstår när priset möter kanterna på banden här är ett diagram som tomter pris blå Line och Bollinger Bands gråa linjer av Microsoft. Disadvantages of Trend-Following Systems. Empirical Decision-Making Required - Vid bestämning av trender finns det alltid ett empiriskt element att överväga Varaktigheten av den historiska trenden Till exempel kan det rörliga genomsnittet vara de senaste 20 dagarna eller under de senaste fem åren, så utvecklaren måste bestämma vilken som är bäst för systemet. Andra faktorer som ska bestämmas är de genomsnittliga höga och låga i breakout Systems. Lagring av naturen - Flyttande medelvärden och breakout-system kommer alltid att ligga. Med andra ord kan de aldrig träffa den exakta toppen eller botten av en trend. Detta leder oundvikligen till förverkande av potentiella vinster, vilket ibland kan vara betydande. Marknadskrafterna som skadar framgången för trend-efterföljande system är detta en av de vanligaste. Whipsaw-effekten uppstår när det rörliga genomsnittsvärdet genererar en falsk signal - det vill säga när genomsnittet sjunker precis i intervallet, vänder det sig plötsligt till riktning Detta kan leda till enorma förluster om inte effektiva stoppförluster och riskhanteringstekniker används. Svenskt marknader - Trend-efter-system är av naturen kunna kunna tjäna pengar endast i m Arket som faktiskt tränar Men marknaderna flyttar också sidledes inom ett visst område under en längre tid. Extreme Volatility May Occur - Ibland kan trend-efterföljande system uppleva viss extrem volatilitet, men näringsidkaren måste hålla sig i sitt system Oförmågan att göra det kommer att leda till ett försäkrat misslyckande. Kontrakteringssystem I grund och botten är målet med motströmsystemet att köpa till lägst lågt och sälja högst högt. Huvudskillnaden mellan detta och det trendföljande systemet är att motströmsystemet Är inte självkorrigerande Med andra ord är det ingen bestämd tid att lämna positioner och detta leder till obegränsad nackdel. Typ av motsträngssystem Många olika systemtyper anses vara motströmsystem. Tanken här är att köpa när moment i en riktning Börjar blekna Detta beräknas oftast med hjälp av oscillatorer. Exempelvis kan en signal genereras när stokastik eller annan relativ styrka indikerar Rs faller under vissa punkter Det finns andra typer av motstridshandelssystem, men alla delar samma grundläggande mål - att köpa låga och sälja höga. Nackdelar med Countertrend Following Systems. E mpirisk beslutsfattande krävs - till exempel, en av Faktorer som systemutvecklaren måste bestämma är punkterna där relativa styrindikatorer svävar. Extreme Volatility May Occur - Dessa system kan också uppleva viss extrem volatilitet och en oförmåga att hålla fast vid systemet trots att denna volatilitet kommer att leda till ett försäkrat misslyckande. Nackdelen - Som tidigare nämnts finns det obegränsad nackdel, eftersom systemet inte är självkorrigerande. Det finns ingen bestämd tid för att avsluta positioner. Konklusion De viktigaste marknaderna för vilka handelssystem är lämpliga är aktie-, valutamarknaden och terminsmarknaden. Var och en av dessa marknader Har sina fördelar och nackdelar De två huvudsakliga genren av handelssystem är trend-following och countertrend-systemen trots deras Skillnader, båda typerna av system i utvecklingsstadiet kräver empirisk beslutsfattande från utvecklarens sida. Dessa system är också utsatta för extrem volatilitet och det kan kräva en del uthållighet - det är viktigt att systemhandlaren håller fast med sig System under dessa tider I följande avveckling kommer vi att titta närmare på hur man utformar ett handelssystem och diskutera en del av programvaran som systemhandlare använder för att göra sina liv enklare. Högfrekvent handelssystemdesign och processhantering. Högfrekvent handel Systemdesign och process management. Advisor Roy E Welsch. Department System Design och Management Program. Publisher Massachusetts Institute of Technology. Date utfärdat 2009.Trading företag nuförtiden är starkt beroende av data mining, datormodellering och mjukvaruutveckling Finansanalytiker utför många liknande uppgifter till De inom mjukvaru - och tillverkningsindustrin Men finansbranschen har ännu inte helt antagit hög standard Systemtekniska ramar och processhanteringsmetoder som har varit framgångsrika inom mjukvaru - och tillverkningsindustrin Många av de traditionella metoderna för produktdesign, kvalitetskontroll, systematisk innovation och kontinuerlig förbättring inom teknikområdet kan tillämpas på finansfältet. Denna avhandling visar hur Kunskapen som förvärvats av ingenjörsdiscipliner kan förbättra design och processhantering av högfrekventa handelssystem. Högfrekventa handelssystem är beräkningsbaserade. Dessa system är automatiska eller halvautomatiska mjukvarusystem som är inherent komplexa och kräver hög grad av designprecision. Designen Av ett högfrekvent handelssystem kopplar flera fält, inklusive kvantitativ finansiering, systemdesign och mjukvaruutveckling. I finansindustrin, där matematiska teorier och handelsmodeller är relativt välskattade, är möjligheten att implementera dessa mönster i reala handelspraxis en av k Ögonelement i ett värdepappersföretag s konkurrenskraft Möjligheten att konvertera investeringsideer till högpresterande handelssystem effektivt och effektivt kan ge ett värdepappersföretag en stor konkurrensfördel. Detta avhandling ger en detaljerad studie som består av högfrekvent handelssystemdesign, systemmodellering och principer Och processhantering för systemutveckling Särskild vikt läggs vid backtesting och optimering som anses vara de viktigaste delarna i att bygga ett handelssystem. Denna forskning bygger systemtekniska modeller som styr utvecklingsprocessen. Det använder också experimentella handelssystem för att verifiera och validera principer Behandlas i denna avhandling Slutligen slutsatsen att systemteknikens principer och ramverk kan vara nyckeln till framgång för att genomföra högfrekventa handels - eller kvantitativa investeringssystem. Tesis SM - Massachusetts Institute of Technology, Systemdesign och Management Program, 2009 Katalog Ed från PDF-version av avhandlingen Inkluderar bibliografiska referenser p 78-79.Keywords System Design and Management Program.
No comments:
Post a Comment